Apple, Citi, GE, VIX Alternativer Volumledere Optimaliseringsmarkedsoppdateringen, lagt ut en time før slutten tirsdag 18. januar 2011 av Frederic Ruffy. Bearish aktivitet oppdaget i Virgin Media (NASDAQ: VMED), med 2676 setter handel, eller fire ganger sitt siste gjennomsnittlige daglige settvolum. Bullish flyt oppdaget i NPS Pharmaceuticals (NASDAQ: NPSP), med 7234 samtaler trading, eller åtte ganger det siste gjennomsnittlige daglige samtalevolumet. Bearish aktivitet oppdaget i ADTRAN (NASDAQ: ADTN), med 4629 setter handel, eller seks ganger det siste gjennomsnittlige daglige settvolumet. Gå inn i den endelige timen, aksjemarkedene gjennomsnitt holder gevinster til tross for in-line økonomiske tall og skuffende inntjenings nyheter. Data utgitt tidlig viste New York Empire Index til 11,92 i januar, fra 9,89 måneden før. Økonomene lette etter måling av regional produksjonsaktivitet for å øke til 12. Senere viste NAHB Homebuilder Sentiment Index HMI for januar ingen endring, klokken 16, som også var i tråd med forventningene. I mellomtiden veier Apple Computer (NASDAQ: AAPL) på NASDAQ på nyheter. Steve Jobs tar permisjon. Citi (NYSE: C) veier i finansmarkedet etter at resultatene har savnet estimater. Men Boeing (NYSE: BA) fører Dow Jones Industrial Average høyere. Aksjer oppnådde 3,3 etter at selskapet sa at den etterlengtede 787 Dreamliner er forventet i tredje kvartal. Andre sykliske navn, som Caterpillar (NYSE: CAT) og Alcoa (NYSE: AA), hjelper også Dow og det industrielle gjennomsnittet er opp 62 poeng på vei inn i den endelige timen. Den tech-heavy NASDAQ fikk 7. CBOE Volatility Index (. VIX) kantet opp .29 til 15.85. Optjonsaksjonen henter opp, med 10,3 millioner samtaler og 6,4 millioner setter handlet så langt. General Electric (NYSE: GE) GE 19. januar Call opsjon volum overstiger nå 35.000 kontrakter. Noen investorer kan være likviderende posisjoner, ettersom aksjene er nede 14 cent til 18,68, kontrakten er 32 cent out-of-the-money (OTM) med mindre enn fire handelsdager for gjenværende levetid, og åpen rente er over 170.000. Andre kan kjøpe disse samtalene som en billig måte å spekulere på GE før inntjeningsmeldingen, på grunn av opsjonsfristen fredag før markedet. Implisitt volatilitet (IV) i GE er kantet opp 4,5 til 24,5. CBOE-volatilitetsindeksen (.VIX) gevinster .50 til 15.96, selv ettersom SampP 500 Index (.SPX) legger til .7 poeng i de to første timene i Tuesdayrsquos-sesjonen. Trading har vært hakkete i morges, og selv om Dow, NASDAQ og SampP 500 er ute morgenmagasiner og inn i positivt territorium, er markedsbredden blandet. I SampP 500-indeksen er 276 aksjer høyere og 216 handler lavere. Merkbar svakhet er sett i finansene, med Financial Select Sector SPDR (NYSE: XLF) av .14 til 16.58. Følgelig har VIX holdingsgevinster og opsjonsvolum i volatilitetsindeksen inkluderer 127.000 samtaler og 58.000 setter. De beste handler er samtalekvoter, med en strateg som handler 25. februar ndash 32.5 (1X2), 10.000 ganger, og en 22. mai til 30 (1X2), 10.000 ganger. De betalte 17,5 cent på fire-veis, ifølge en kilde på gulvet, og kan rulle ut en bullish posisjon fra februar til mai og ned 2,5 i strike priser. De tre mest omsatte opsjonsaftalene tidlig på tirsdag er Citi-opsjoner. Aksjer mistet 25 cent til 4,88 etter at banken hadde oppført en 1,3 milliarder fortjeneste, men de totale resultatene gikk ut av Street-forventningene. Citi 5 jan samtaler. som for øyeblikket har den mest åpne interessen for enhver notert opsjonskontrakt og utløper i slutten av uken, er de mest aktive. 136.000 handlet mot 2,49 millioner i åpen interesse. Noen investorer er sannsynligvis likviderende stillinger, da kontrakten er 12 cent OTM med mindre enn fire handelsdager for gjenværende levetid. Citi 5. februar Calls and Citi Jan12.5 Samtaler ser aktiv handel også. I alt for Citi, 610.000 samtaler og 121.000 setter handles. Implisitt volatilitet er rundt 8 til 28. Implisitt volatilitet Mover Trading er veldig rask i Apple Computer på nyheter Steve Jobs tar en annen medisinsk permisjon utenfor og før inntektene (etter markedets nærhet). Aksjene er fra 6,71 til 341,77, men 15,77 av lags på 326. I mellomtiden inkluderer opsjonsvolum 564.000 samtaler og 349.000 setter. Det ser ikke ut til å være en åpenbar retningsbestemt refleksjon i sentimentet, men en god del av volumet er i januar OTM-setter og samtaler, som utløper i slutten av uken. Traders er jockeying for posisjon i januar 350 samtaler, Jan 340 samtaler, og Jan 330 setter, de mest aktive. Implisitt volatilitet er opp 22 til 33,5, og modellene våre indikerer en potensiell inntektsbevegelse på over 6. En del av denne økte volatiliteten i alternativene for måneden er drevet av Jobs-nyheter, da den implicitte inntjeningsgapet beveger seg som sent fredag var bare 3,5. Forfatteren Frederic Ruffy er en kjent handelsmann, forfatter og strateg, som har tilbrakt år å utdanne investorer og skape intelligente, innsiktige, objektive markedsobservasjoner som ofte er nevnt av Wall Street Journal og andre finansielle publikasjoner. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201101apple-citi-ge-vix-options-volumledere. copy2017 InvestorPlace Media, LLCHistorisk Options Data Vårt end-of-day opsjonsnotatfil gir faktisk to snapshots av markedskvote og - størrelse, en kl 15:45, femten minutter før markedet lukkes, og en annen klokka 16:00, den offisielle sluttidspunktet av markedet. Sammendrag av handelsdata er også inkludert i filene. Den første, siste, laveste og høyeste handel i hver serie, samt totalt volum, VWAP og åpen interesse. Våre endringsalternativer med Calcs-filen inneholder alle feltene i slutten av dagen Alternativ sitater-fil pluss markedsforutsatt volatilitet for hvert alternativ, samt grekene (Delta, Gamma, Theta, Vega og Rho ). Implicert volatilitet og greker er beregnet ut av 1545 tidsstempel, siden det regnes som et mer nøyaktig øyeblikksbilde av markedslikviditet enn dagens sluttbrukermarked. MDR-data er anførselstegn og handler fanget av CBOEs interne datainnhentingssystemer. MDR-data tilbys i følgende CBOE eksklusive indikasjoner: VIX, SPX og OEX. Mengden historikk tilgjengelig for dataene varierer med symbol SPX fra januar 1990, OEX-januar 1990 og VIX-mars 2006. MDR kan typisk passe på noen få DVDer, derfor er det ikke nødvendig med tilleggsavgift for ekstra maskinvare. Åpen lukkede data er en volumsammendragsfil som oppsummerer volumet (kontrakter som handles) etter opprinnelse (kun kunde og faste ordre), original ordreformat og åpnings - eller sluttposisjon for bestillingen. Åpent-volumet brytes videre inn i kategorier av buysell, openclose og bestillingsstørrelsen skuffer. Dataene for alle CBOE-verdipapirer går tilbake til 1990 og inneholder alle serier i en underliggende sikkerhetskjede - hvis den har volum. Åpen-Lukk-data er tilgjengelig som dataoverføring ved hjelp av individuelle underliggende symboler, eller som en daglig oppdatering som inneholder alle CBOE-handlede alternativer for de foregående handelsdagsdataene fremover, og som masse data som inneholder alle CBOE-handlede verdipapirer for tidsrammen valgt ut. Klikk her for Open-Close-priser. OPRA-data er handler og sitater spredt fra alle amerikanske opsjonsutvekslinger som rapporteres av OPRA (Options Price Reporting Authority). OPRA-dataene er kun tilgjengelige som et bulkdata kjøp, det minste kjøp er en måned som dekker alle aksjer, indekser og ETFer med listede alternativer. OPRA er et ekstremt stort datasett, en måned er vanligvis mellom 800 GB og 1 TB, og det vil kreve harddisker for å overføre dataene til. Mengden data og datoperioder bestemmer antall harddisker som kreves for bestillingen. Vær oppmerksom på at prisen på maskinvare ikke er inkludert i prislisten for dataene, det er bestemt etter at bestillingen er mottatt av CBOE Livevol, LLC. Det kreves en ekstra kostnad på 150,00 per harddisk. OPRA-dataene kommer som en gzipped. csv, hver dag vil ha 26 filer og sorteres alfabetisk etter valgklasse og tid. Hver handel og sitat har også den underliggende instrumentprisen på den. Den eldre OPRA datas utløpsdato er registrert som standard (3. fredag i måneden) utløp for alle poster. De historiske OPRA-dataene går tilbake til juli 2004. Velg ditt eget tilpassede intervall fra 1 minutt til slutt, NBBO-markedssats og størrelse er fanget i hvert øyeblikksbilde sammen med åpent, høyt, lavt, nært og handelsvolum. I tillegg til NBBO-markeder er BBO for hver enkelt utveksling inkludert i datasettet. Underliggende bud og forespørselspriser er inkludert i det intervallet for din referanse. Velg ditt eget tilpassede intervall fra 1 minutt til slutt, NBBO markedsnotat og størrelse er fanget i hvert øyeblikksbilde sammen med åpent, høyt, lavt, nært og handelsvolum. Intervallene med calcs datasett inkluderer midtpunktsforstyrret volatilitet, Delta, Gamma, Theta, Vega og Rho i hvert intervall. Underliggende bud og forespørselspriser er inkludert i det intervallet for din referanse. Våre opsjonshandlerfiler har den støttende informasjonen som trengs for å gi kontekst til handelsaktivitet. Inkludert i hver handel er handelskurs og - størrelse, utvekslingen der handelen trykkes, NBBO-sitatet og dybden, det underliggende budet og spørsmålet, og hver enkelt av de enkelte valutamarkeder. Våre opsjonshandlerfiler har den støttende informasjonen som trengs for å gi kontekst til handelsaktivitet. Inkludert i hver handel er handelskurs og - størrelse, utvekslingen der handelen trykkes, NBBO-sitatet og dybden, det underliggende budet og spørsmålet, og hver enkelt av de enkelte valutamarkeder. Med tillegg av våre Calcs-data mottar du den underforståtte volatiliteten og det beregnede deltaet i handelen. Optsum data er en slutt på dagens indeks opsjonsoppsummering for CBOE-handlede alternativer i SPX, OEX og VIX med volumhandel, åpen rente, åpen, høy lav og siste salgspriser for hver serie i kjede. Optsum-dataene er tilgjengelige så langt tilbake som 1990 eller basert på indeksalternativet i SPX, OEX og VIX. For et tilsvarende produkt for alle verdipapirer med egenkapital og indeksalternativer, se End-of-Day Option Quotes Data offer. Volatility Finder Volatilitets Finder skanner for aksjer og ETFer med volatilitetsegenskaper som kan prognose kommende prisbevegelse, eller kan identifisere under - eller oververdierte opsjoner i forhold til en sikkerhets - og langsiktig prishistorie for å identifisere potensielle kjøps - eller salgsmuligheter. Volatilitetsoptimereren Volatilitetsoptimereren er en serie med gratis og premium opsjonsanalyse-tjenester og strategiverktøy, inkludert IV-indeksen, en opsjonskalkulator, en strategisk skanner, en spredningsskanner, en volatilitetsrangerer og mer for å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser . Alternativ Kalkulator Alternativ Kalkulator drevet av iVolatility er et pedagogisk verktøy som er ment å hjelpe enkeltpersoner å forstå hvordan alternativer fungerer og gir virkelige verdier og greker på et alternativ ved bruk av volatilitetsdata og forsinkede priser. Virtual Options Trading Det virtuelle handelsverktøyet er et toppmoderne verktøy som er designet for å teste din kundekunnskap og lar deg prøve nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. paperTRADE PaperTRADE-verktøyet er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert what-if og risikoanalyse, ytelsesdiagrammer, enkel spredningskapasitet ved hjelp av spreadMAKER og flere drag og slipp-tilpassinger. Spesialtilbud Tredjepartsreklame thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy. Åpne en konto og få opptil 600 Spar opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation. Åpne en konto. Handel fri i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte Best for Options Traders 2 år i en rad av Barrons. Trade Now. Alternativpriser for din stil og ingen gebyr for avbryt bestillinger. Handel med TradeStation. Spar opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation. Åpne en konto. GOLDMAN: Heres Hvor alt SampP 500 Trading Volume gikk Gjennomsnittlig daglig handelsvolum i SampP 500-indeksen har falt hvert år siden krisen, og i 2013 er det nå på nivåer som ikke ses på 15 år. Du må gå helt tilbake til 1998 for å observere lavere handelsvolumer i indeksen: På den annen side har bruken av alternativer til handel med SampP 500 tatt av i løpet av de siste ti årene, og i 2013 er det nær alt - tid høyder. Gjennomsnittlig daglig SampP 500 opsjonsvolum så langt i år er opp 10 prosent fra det i 2012: Med flere og flere investorer uttrykker sine syn på aksjer via opsjoner i motsetning til handel i faktiske aksjer, er det interessant å se på hvordan SampP 500 opsjoner handelsmenn er plassert. Et put-alternativ utgjør en innsats om at aksjene vil gå ned, mens et anropsalternativ er en innsats at aksjene vil gå opp. Anropsforholdet er da forholdet mellom opsjonshandlerne som satser mot indeksen til de som satser på det. Det forholdet har gått ned i 2013 fra 2012 og nærmer seg nå ikke blitt sett siden 2003: Nedre anropsforhold kan gjenspeile den utrolig bullish oppfatning vi har sett mot aksjer så langt i 2013. Samtidig er imidlertid handelsvolum i VIX-opsjonsmarkedet - som setter pris på SampP 500-volatilitet - er på høytid allerede i 2013. Goldman Sachs opsjonsstrategier Krag Gregory og Jose Gonzalo Rangel har detaljer: Tempoet i 2013 har vært enda mer bemerkelsesverdig for VIX-opsjoner hvor årets gjennomsnittlige daglige volum løper på rekordhøyde på 614 658 kontrakter - det er 1,4 x 2012-gjennomsnittet og 22,4 x 2006-gjennomsnittet. VIX-opsjoner hadde en rekordinnstilling Januar: En sammenbrudd av gjennomsnittlig daglig volum etter kalendermåned viser at VIX-opsjonens gjennomsnittlige daglige volum ble registrert en heltidshøy i januar 2013, mens SampP 500-alternativene var i 90-prosentilen sin i forhold til en 10 års historie. Anskaffelseskvoten på VIX-opsjoner har steget spesielt i løpet av den siste måneden. noe som tyder på at kanskje investorer gir opp sine innsatser mot en økning i volatiliteten. Del dette innlegget
No comments:
Post a Comment