Trading Pullbacks In Trender Forex Trading

Toppstrategier for Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks genererer alle mulige handelsmuligheter etter at en aktiv trend stikker høyere eller lavere, men det er vanskeligere å vinne med denne klassiske strategien enn det ser ut. For det første kan sikkerheten du nettopp har kjøpt på dips eller solgt kort til motstand, fortsette å tvinge posisjonen din til et betydelig tap, eller det kan bare sitte der og samle støv mens du savner et dusin andre handler. Så hvilke ferdigheter trengs for å bestille pålitelig fortjeneste med pullback-strategier, hvor aggressivt bør disse fortjenestene bli tatt og hvordan innrømmer du at du har feil uten å bryte banken (for relatert lesing, se Handelsmuligheter på kortsiktige tilbakebetalinger). mest gunstige tekniske forhold for en tilbaketrekking for å slå på en krone så snart du tar risiko i motsatt retning. Først trenger du en sterk trend slik at andre pullback-spillere vil bli lined opp rett bak deg, klar til å hoppe inn og gjøre ideen din til en pålitelig fortjeneste. Verdipapirer som løfter til nye høyder eller dumping til nye lavt nivåer, oppfyller dette kravet etter at de har presset langt utover et bemerkelsesverdig breakout - eller breakdown-nivå. Vertikal handling i topp eller trough er også nødvendig for konsistent fortjeneste, spesielt på høyere enn normalt volum, fordi det oppfordrer til rask prisbevegelse etter at du blir posisjonert. Det er også best når trending-sikkerheten blir rask etter topping eller bottoming ut, uten å bygge en betydelig konsolidering eller trading rekkevidde. Dette er nødvendig fordi intervallet vil undergrave fortjenestepotensialet under den påfølgende studsingen eller overgang (for relatert lesing, se Anatomy of Trading Breakouts). Microsoft (MSFT) bygger et tre måneders handelsområde under 42 og bryter ut over gjennomsnittlig volum i juli, stiger vertikalt til 45,73. Den pause i en uke og selger av, og gir opp nesten 50 av den forrige opptrenden. og kommer i sterk støtte på breakout nivå og 50-dagers EMA. En middagssvingning skriver ut et lite doji lysestake (rød sirkel), som signaliserer en reversering. som samler momentum noen dager senere, løfter mer enn 2 poeng til en test av den tidligere høye. Aksjen fortsetter deretter sin sterke opptrend, og skriver ut en serie med flere års høyder. (for ytterligere lesing, se Lysestaker Lys vei til logisk handel) Finne den perfekte oppførselsprisen Se etter kryssbekreftelse når tilbaketrekningen er i bevegelse. Denne termen angir smale prissoner hvor flere typer støtte eller motstand styrer seg, favoriserer en rask reversering og en sterk kraft i retning av den primære trenden. Oddsen for en sprett eller overgang øker når denne sonen er tett komprimert og ulike former for støtte eller motstand er perfekt. For eksempel, en selloff til en breakout gjennom horisontale høyder som også retter seg mot en nøkkel Fibonacci retracement og et mellomliggende glidende gjennomsnitt. for eksempel 50-dagers EMA, øker oddsene vesentlig for en vellykket tilbakelevering. Likevel kan du legge inn pullbacks i mindre fordelaktige forhold ved å skalere til motstridende prisnivåer. Behandle støtte og motstand som bånd av prisaktivitet i stedet for tynne linjer. (For relatert lesing, se Strategier for Trading Fibonacci Retracements) Janus Capital Group (JNS) utarbeider et 9-måneders handelsspekter med motstand på 13 og går vertikalt i en tung volumbrudd etter at en velkjent hedgefondssjef er med i selskapet. Nyhetene legger inn en stor engangs gevinst, noe som gir plass til en umiddelbar tilbaketrekking som lander på ny støtte øverst i serien, nå perfekt justert med 62 Fibonacci retracement og 50-dagers EMA. Beholdningen slår på en krone, hopper tilbake over 15 og gjenopptar opptrenden i et lavere tempo. Den skriver ut en seks år høy to måneder senere. Ta opportunistiske gevinster Ta fortjeneste aggressivt etter handelsinngang eller skala ut. pocketing kontanter som sikkerhet gjenoppretter tapte bakken. Tilpass risikostyring til detaljene for det retracement mønsteret ved å plassere Fibonacci-nett over a) den siste bølgen av den primære trenden og b) hele pullback-bølgen. Denne kombinasjonen kan avsløre harmoniske prisnivåer der de to nettene rader opp, peker på skjulte barrierer. Gaps og små handelsområder må også overvåkes for at det ikke er noen muligheter for at tilbakeslagsspill alltid bære risikoen for å skrive ut lavere høyder i opptrender og høyere nedgang i nedtrenden. I de fleste tilfeller vil de beste utgangene oppstå når prisen beveger seg raskt i retningen til en åpenbar barriere, inkludert den siste store svingen høyt i en opptrending eller svingende lavt i en nedtrending (for å lese i det følgende, se Introduksjon til Swing Charting). Marathon Oil (MRO) bryter 19 måneders støtte på 31 i november, i sympati med fallende råoljepris. Den høye volumet faller bunnene på 24,28 noen få uker senere, noe som gir vei til en pullback som boder på 38 Fibonacci selloff retracement og setter opp en lavrisiko kort salg pullback oppføring. Et annet retracement grid plassert over pullback bølgen hjelper handelshåndtering, plukke ut naturlige soner hvor downtrend kan stanse eller reversere. Bull hammer reversering på 78,6 retracement i januar (rød sirkel) advarte at korte selgere kunne bli målrettet, favorisere en rask exit for å beskytte fortjenesten. Effektiv Stop Loss Strategier Å miste handler med pullback-spill pleier å skje for en av tre grunner. Først må du beregne omfanget av motstrømsbølgen og angi for tidlig. For det andre går du inn på den perfekte prisen, men motgangen fortsetter å gå, bryter den logiske matematikken som avgir inngangssignalene. For det tredje blir sprettingen eller rolloveringen på gang, men deretter avbrutt, krysser du gjennom inngangsprisen fordi risikostyringsstrategien din mislyktes. Det siste tilfellet er det enkleste å administrere. Sett et bakre stopp bak posisjonen din så snart den beveger seg i din favør og juster den når fortjenesten øker. Stoppet som trengs når du først går inn i stillingen, er direkte relatert til prisen som er valgt for oppføring. Som du får erfaring, vil du legge merke til at mange pullbacks viser logiske oppføringer på flere nivåer. Jo lenger du venter og jo dypere det går uten å bryte de tekniske, desto lettere er det å stoppe bare noen få flått eller cent bak et betydelig kryssverifiseringsnivå. Du vil savne perfekte reverseringer på mellomstore nivåer med en dyp oppføring strategi, men det vil også produsere den største fortjenesten og minste tap. Hvis du velger å ta mange skudd på mellomstore nivåer, må stillingsstørrelsen reduseres og stoppes på vilkårlige tapnivåer som 25- til 50 prosent eksponering på en blå chip og en til to dollar eksponering på en høy beta lager som en junior biotech eller Kina play. JC Penney (JCP) bryter ut over en 9-måneders trendlinje og rallyer til en 52-ukers høy kl 11,31. Det blir lavere i midten av september etter å ha skåret et tre-ukes handelsspekter og lander på trippelstøtte på trendlinjen, 50 og 200-dagers EMAer. Aksjene hopper like under støtte, tegner i dykkere, men gjenopprettingsbølgen går frem og utløser en mislykket breakout. Et tilbakeslagsprosjekt tatt på sprettet krever et stoppfall under disse øktene (rød linje) fordi prisaksjon i det nivået vil blinke alle slags salgssignaler. Breakouts og breakdowns returnerer ofte til omstridte nivåer, tester ny støtte eller motstand etter at den første trendbølgen løper ut av damp. Pullback posisjoner tatt nær disse prisnivåene viser utmerket belønning til risikoprofilene som støtter et bredt spekter av svinghandelsstrategier (for ytterligere lesing, se Introduksjon til Swing Trading). Trader Pullbacks Pullbacks er mottrenden som trekker ut hver trend. Pullbacks er også kalt rettelser og retracements. Ingen prisbevegelse går i en rett linje tilbakeslag er naturlig og normal. Vanligvis tilskrives de enten profitt eller andre tanker, selv om andre grunner kan forestilles for at trenden skal trekke seg tilbake før de gjenopptas, inkludert tid på dagen, ukedag, dag i måneden eller kvartal og vanlig gammel - fashioned tilfeldighet. Fordi en pullback er et retrett fra trendedness, kan det identifiseres når en momentumbasert indikator falter. Noen analytikere tror at de ser harmoniske mønstre eller andre regulariteter i pullbacks, for eksempel tilbakekoblinger som alltid har en tendens til å ende på et målrettet trekk eller et Fibonacci-nummer. Det er opp til hver handelsmann å avgjøre om det er sant og nyttig. Pullbacks er bane av alle handelsmennes eksistens fordi du må bestemme om du skal: Sett den ut og vent på trenden for å gjenoppta, hylle opp tap av papir. Avslutt raskt og kom igjen når trenden har gjenopptatt. Fade trenden mdash, dvs handel motetrening til tilbaketrekningen er over. Alle tre handelsbeslutninger er like gyldige, og hvilken du velger, avhenger av tidsrammen du har valgt, og tilliten du har i din evne til å handle i synkronisering med markedssentiment. Å sitte ut en pullback fordi du er overbevist om at trenden vil gjenoppta er en praksis for langsiktige handelsmenn, som nesten alltid har grunnleggende for å sikkerhetskopiere beslutningen. Den største ulempen er at du gir opp gevinster allerede gjort (på papir), som kan være psykologisk vanskelig å gjøre, og kan selvfølgelig vise seg å være feil hvis tilbaketrekkingen blir en reversering. Re-enter etter en pullback er en standard swing trader teknikk og nesten absolutt den mest konsekvent lønnsomme metoden for å handle pullbacks. Pullbacks følger ikke alltid det samme mønsteret med en dip ned, en mindre stigning, og en endelig dip ned, det såkalte A-B-C mønsteret, men uansett pullback-konfigurasjonen, er poenget at du vil identifisere når det er over. Swing teknikken er karakterisert som å kjøpe dips, selge rallies. I swing trading handler du aldri mot trenden. En spesiell bruk av swing-metoden er å kjøpe på en tilbakebetaling lav, kjøpe mer på en breakout i trendretningen, og vent på pullback etter breakout for å kjøpe en tredje gang mdash dette er skalering i basert på pullback mønstre. De fleste Forex-forhandlere er mindre forpliktet til å handle kun trenden enn man kanskje tror, ​​da mange handelsmenn valgte Forex i utgangspunktet på grunn av sin overlegne trendthet. I stedet for å sitte ut en pullback eller sikte på den neste retningssvingningen, forsvinner de trenden. Implikasjonen er at uansett bevegelsen, enten opp eller ned, er det sannsynlig å vare lenge nok til en handel eller to. Dette plasserer breakouts øverst på den kortsiktige forhandlerverktøyet, selv om vi vet at breakouts ofte er falske og noen ganger bare tilfeldige. På grunn av falske og tilfeldige utbrudd har handelstopp alene uten hensyn til den primære trenden en tendens til ikke å være en lønnsom strategi. Ved evaluering av pullbacks må du identifisere to forhold mdash når en pullback skal begynne, og når du er sikker på at den har avsluttet mdash eller forvandlet til en reversering. For å identifisere starten på en tilbaketrekning, konsulterer de fleste forhandlere en momentumindikator. og her er den stokastiske oscillatoren den mest populære. Dessverre, den stokastiske kan peke på overkjøpsoversold i lang tid uten å trekke tilbake materialiseringen. Det daglige diagrammet nedenfor viser en tilbaketrekking i en oppgang i GBPUSD. Momentum i bunnvinduet faller etter hvert som prisen faller, og legger merke til at Bollinger Bands er kontraherende ettersom tilbaketrekningsprosessen fortsetter. Husk at i Forex, en breakout av Bollinger Band vanligvis ikke vare mer enn tre perioder før prisen er roped tilbake inni. Denne spesielle pullback har to flate flekker (ellipser) før den når den laveste lave. Med andre ord, selv trekkbacker går ikke i en rett linje og kan vise noen korte konsolideringsperioder. Implikasjonen er at du ikke vil hoppe over pistolen og vurdere at fordi prisen ikke lenger faller, vil den nå begynne å stige når tilbaketrekkingen faktisk ikke er avsluttet. GBPUSD i en langvarig pullback. Bollinger Bands og Momentum-indikatorer bidrar til å vurdere dagens situasjon. Hvordan kan du forutse når en pullback er i ferd med å treffe? En toppindikator er høy momentum som så fizzles ut mdash med andre ord, prisen er overkjøptoversoldold. Se neste diagram som viser den stokastiske oscillatoren. For kortsiktig handel er den stokastiske oscillatoren et godt verktøy for å identifisere når en tilbaketrekking er ventet. Pullback i GBPUSD i forhold til sin stokastiske oscillator i overkjøp (1) og oversold (2) forhold For å avgrense din forståelse av tilbaketrekningen når den utvikler, bryter to klassiske teknikker et nøkkelflytende gjennomsnittsnivå og bryter støtte eller motstand. Se neste diagram. Her er det blå eksponensielle glidende gjennomsnittet 5 perioder (mens Bollinger Bands alltid bruker 20 perioder). Prisen krysser 5-perioden MA til ulemper sammenfallende med Bollinger Bands-kontraktene. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, låter det, men ikke falt i dette tilfellet. Og når prisen lukker over 5-perioden MA, har du et signal om at tilbaketrekningen slutter. I tillegg har vi en ny støttelinje som prisen bare berører, men bryter ikke. Å bryte en støttelinje er en viktig indikator på at en tilbaketrekking ikke lenger er en tilbaketrekking og har blitt en reversering. Dette er en av tider når bruk av flere tidsrammer kan komme til nytte. Du vet bare at støttelinjen er der fordi du har tegnet det på et bredere tidsramme, som det daglige hvis du ser hovedsakelig på et 4-timers diagram. Og likevel kan en støttelinje bli ødelagt uten at trenden blir ødelagt: Pullbacks er bane av hver handelsvare eksistens. Å dømme styrken og varigheten av en pullback er en uendelig søken. En god idé er å finne en indikator som pålidelig identifiserer pullbacks i valutaparet ditt og tidsrammen din, enten RSI. Stokastisk, eller en annen metode. Her er noen swing trader konsepter for å dra nytte av pullbacks. Kjøp den første tilbaketrekningen etter en stor og meningsfylt breakout, med meningsfylt referanse til et brudd på støttestøtte, en pause i 200-dagers glidende gjennomsnitt, et gigantisk gap eller et nøkkelnivå som ble etablert tidligere, inkludert spesielt et runde nummer. Kjøp den første tilbaketrekningen til et meningsfylt bevegelige gjennomsnitt, med meningsfylt med henvisning til et bevegelige gjennomsnitt som pålitelig tjener som støtte i din sikkerhet og din handelstid. La ulike bevegelige gjennomsnitt på diagrammer dine slik at de forblir der når du bytter tidsrammer. For eksempel har 200-års glidende gjennomsnitt i H4-tidsrammen, merkelig, noe kjørekraft i EURUSD. Prisen akselererer (i begge retninger) etter en utbrudd av den linjen. Noen Forex-analytikere liker også 200-timers glidende gjennomsnitt. Vær oppmerksom på mønstre som topper og doble bunner, samt visse lysestake mønstre som hengende mann. 1. Hvilke av de tre svarene til en tilbaketrekking resulterer i de mest vinne over lange perioder. Sett det ut. Kjøp på dips. Handel mot trend på kort sikt. TRADERS NOTEBOOK Trading Pullbacks I Trender 020404 04:21:03 PM PST av Steven Palmquist Test systemene i din trading toolbox, og sørg for at du bruker de rette for dagens markedsforhold. Å utvikle en enkelt trading teknikk og bruke den hele tiden er som å bruke en skrutrekker selv når du virkelig trenger en meisel i stedet. Akkurat som en tømrer har forskjellige verktøy for ulike oppgaver knyttet til jobben sin, har den vellykkede forhandleren et sett med verktøy for å håndtere varierende markedsforhold. Å ha de riktige verktøyene og vite når du skal bruke dem, vil hjelpe enhver handelsmann med mer suksess. VERKTØYELL VERKTØY Et av verktøyene som skal være i handlerne, er et godt system for handel med tilbakekall i trending aksjer. Siden markedet ikke trender hele tiden, trenger du også en måte å bestemme når det er hensiktsmessig å bruke dette verktøyet og når det er best å bruke noe annet. Backtesting kan gi innblikk i når du skal bruke denne tilnærmingen og når du skal forbli i kontanter, så vel som å avgjøre hvilke typer pullbacks og filtre som er mest lønnsomme. Backtesting kan gi svar på spørsmål som: Hvordan påvirker volumet på tilbaketrekningen resultater Hvordan påvirker volumet på breakout dagen lønnsomheten til ditt system I hvilke markedsforhold skal tilbaketrekkingsteknikken brukes Å vite svarene på disse spørsmålene kan gi deg en mer effektiv handelsmann og redusere risikoen. En av teknikkene jeg bruker for å trekke tilbakekall er å lete etter aksjer som har vært i en etablert opptrend, men deretter trukket tilbake med minst tre påfølgende lavere høyder. Figur 1 viser et diagram over NFLX som illustrerer et eksempel på et tilbaketrekkingshandelsmønster tidlig i mars 2003. Figur 1: Tilbakekjøp av handel. NFLX etablerte en opptrinn, deretter trukket tilbake med minst tre påfølgende lavere høyder. NFLX var i en etablert opptrend fra november 2002 til mars 2003. I begynnelsen av mars viste det en tilbaketrekking av tre lavere høyder. Den følgende dagen brøt NFLX de forrige dagene høyt, sluttede tilbaketrekningsmønsteret og ga et inngangspunkt eller utløser. Etter utløseren flyttet NFLX 23 på fire dager. Det er lett å finne eksempler som ville fungere for ethvert system, og derfor er det så viktig for handelsmenn å forsøke å forsøke å forsøke å teste et system før de faktisk bruker det. Det første trinnet er å klart definere systemet slik at det kan testes og evalueres. Reglene for pullback-systemet finnes i figur 2. Inn - og utgangsreglene er enkle og krever ikke at du limes til skjermen hele dagen. Aksjer vurderes å være i en uptrend hvis de lukket over det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet, og 20-dagers bakkene på de 28, 50 og 20-dagers enkle glidende gjennomsnittene var positive. Figur 2: Pullback trading system regler. BACKTESTING Når du vurderer et system, tester jeg først det under et markedsmiljø der det skal fungere. Hvis det ikke viser lovende resultater under gunstige forhold, er det best å prøve en annen ide. Hvis det viser løfte i et gunstig marked, vil jeg da prøve det under en rekke forskjellige forhold og tidsperioder. Figur 3 viser backtestingsresultatene for tre-dagers tilbakeslagssystemet i løpet av den tre måneders hausse perioden den 5. september 2003, gjennom 4. desember 2003. Figur 3: Backtesting resultater for tre-dagers pullback skanning. For at jeg skal vurdere å bruke et handelssystem må det oppfylle tre kriterier: Systemet må vise flere vinnere enn tapere. Den gjennomsnittlige fortjenesten til vinnende handler må være større enn gjennomsnittlig tap av tapende handler, og det må være et rimelig antall av handler for testperioden. Et system som oppfyller disse kriteriene har en positiv forventning. Trading er et spill av sannsynligheter. Hvis jeg vinner mer enn jeg mister, og tjener mer på vinnerne enn jeg mister på taperne, så er jobben min å spille spillet ofte. Hvis vi vinner en mynt og hver gang det kommer opp, gir du meg 1, og når det kommer opp haler gir jeg deg 0,95, mitt mål er å få deg til å spille så lenge som mulig. Mynten kan komme oppe en rekke ganger på rad, men jeg vet at i det lange løp vil jeg komme framover. Figur 3 viser at i tre-dagers tilbakeslagssystem har testperioden en positiv forventning. Det gir vinnende handler 64 av tiden, og gjennomsnittlig fortjeneste av vinnende handler er større enn gjennomsnittlig tap av tapende handler. Det gjennomsnittlige årlige avkastningsbeløpet (ROI) er interessant, men siden det antas at næringsdrivende tar alle 2.371 handler og ikke tar stilling til stillingsstørrelsen, er det ikke reflektert over faktisk praksis. Avkastningsnummeret er en god verdi, og vinne 64 av tiden på et godt marked vil holde ulven fra døren din. For å teste effekten av volumhensyn på tre-dagers tilbaketaksskanning, kjørte jeg backtesten igjen i samme periode 5. september 2003, til 4. desember 2003. Denne gangen ble det brukt tre forskjellige volumfiltre, en til en tid. Resultatene i Figur 4 viser at i løpet av denne tidsperioden kan handelsresultatene forbedres ved å fokusere på å legge inn stillinger der volumet på utløserdagen er over gjennomsnittet. Figur 4: Resultat av volumfiltre for pullback-skanning. BRUK AV FILTER Etter å ha evaluert volumfiltrene, prøvde jeg effektene av filtre som bruker sluttkursen på utløserdagen. Legge til krav til tre-dagers tilbaketrekkingsskanning (for eksempel å kreve at sluttkursen på utløserdagen skal ligge over de foregående dagene nær, over de foregående dagene lavt eller over de foregående dagene høye) forbedret ikke resultatene signifikant. Den stokastiske indikatoren sammenligner nåværende sluttkurs til prisklassen de siste 21 dagene og uttrykker forholdet i prosent. Det brukes ofte i et ikke-trendende marked for å indikere når priser er overkjøpt (stokastisk over 80) eller oversold (stokastisk under 20). Tre-dagers tilbaketrekningsskanning ser etter tilbaketrekk i et trendmarked, men den stokastiske indikatoren kan være nyttig som et verktøy for å måle dybden av tilbaketrekningen. Hvis du legger til et filter i grunnskanningen som krever at stokastisk indikator skal være mindre enn 70, vil det bli filtrert ut grunne tilbaketrekk. Hvis du legger til dette filteret i tre-dagers tilbaketrekningssøk, økte avkastningen til 126 og prosentandelen av vinnere til nesten 68. Noen handelsfolk bruker den flytende gjennomsnittlige convergencedivergence (MACD) oscillatoren for å hjelpe tiden deres handler. MACD-oscillatoren er en sensitiv, kortsiktig momentumindikator. Når MACD-oscillatoren og prisen øker, øker momentumet. Når MACD reverserer retning, kan det være en advarsel om at prishandlingen er stalling. Men siden et lager møte har kravene til pullback scan allerede sett pris handling stall, ville du ikke forvente at MACD vil være svært nyttig. Igjen har jeg testet tre-dagers tilbakesøkingsskanning med tilsetning av et filter som krever MACD-oscillatoren for å være positiv på utløserdagen. Dette reduserte systemets ytelse betydelig. Dette viser at det er viktig å teste effektene av filtre på et bestemt system, og ikke bare legge til favorittindikatorer uten data for å støtte bruken av dem. Test alltid dine forutsetninger før du plasserer ekte penger i fare. SYSTEMSRESULTATER Den første testen av tre-dagers tilbaketrekningsscan viste lovende resultater. I praksis kan handelskandidater bli funnet ved hjelp av kommersiell skanningsprogramvare eller ved å se på diagrammer. Den første testen indikerer at handelsmenn bør se etter sterk volum på utløserdagen og vurdere å unngå grunne tilbakeslag. Noen handelsmenn vil se etter et lovende system som backtests godt over en flerårig periode, og deretter handle det. Men siden markedsforholdene endres og få systemer fungerer under alle markedsforhold, kan du oppleve betydelige nedslag når det valgte systemet er ute av takt med markedet. En måte å minimere drawdowns er å teste systemet ditt på forskjellige markeder, og utvikle regler for når du skal ta handler som tilbys av systemet og når du skal ignorere dem. Figur 5 viser to bullish og to bearish perioder i Nasdaq. Testing av tre-dagers tilbaketrekningsscan i disse periodene ga resultatene vist i figur 6. Dataene indikerer at systemet gir god avkastning under bullish perioder i markedet, og mister penger under bearish perioder. Systemet viste også lønnsomhet i løpet av treårsperioden 4. desember 2000, gjennom 4. desember 2003, som inkluderte et av de verste bjørnmarkedet på rekord. Jeg liker å se et system beholde lønnsomhet i en periode, inkludert tyr og bjørnsykluser. Figur 5: Bullish og bearish testperioder i Nasdaq. Figur 6: Testresultater for ulike markedsforhold. Handel med markedet er en viktig del av handelssuksessen. Å ta lange stillinger i et marked som trender ned er som å svømme oppstrøms det kan gjøres, men det er vanskeligere enn å gå med dagens. Jeg bruker god trendlinje og andre filtre til å bestemme når jeg skal følge og når jeg skal ignorere signaler fra systemet mitt. Denne tilnærmingen kan ha en betydelig innvirkning på bunnlinjen din. En av filtene jeg bruker er det 35-dagers enkle glidende gjennomsnittet på Nasdaq. Jeg bruker QQQ som en proxy for markedet når backtesting. Begrensning av oppføringer av tre-dagers tilbaketaksskanning til perioder når QQQ ligger over dens 35-dagers gjennomsnitt, forbedret avkastningen i løpet av treårsperioden (4. desember 2000 - 4. desember 2003) fra de 31 som er vist i figur 6 til 53 . Prosentandelen av vinnende handler økte til mer enn 56. Ved å bruke et glidende gjennomsnitt for timing, holder du deg ut under betydelige markedsfall, men får deg ikke rask nok til å handle under bear market rallies. I tillegg til disse teknikkene bruker jeg supportresistance og trendlines på Nasdaq til å bestemme når jeg skal ta tilbakekobling. Jeg bruker Nasdaq til timing fordi det ofte fører veien både på opp - og nede. Hvis Nasdaq kanaliserer opp, fokuserer jeg på å ta pullback-handler når indeksen hopper av den nedre trendlinjen. Hvis Nasdaq har gått ned, vil jeg begynne å ta pullback-bransjer når trendlinjen er ødelagt til oppsiden. Denne tilnærmingen tar litt øvelse, men det kan være veldig effektivt. Jeg har brukt tilnærmingen som er skissert her for å evaluere en rekke handelssystemer. På denne måten fortsetter jeg å legge til verktøy i verktøykassen min til bruk i ulike markedsforhold, og er sjelden uten en interessant liste over handelskandidater. Steve Palmquist er en fulltidshandler med nesten 20 års erfaring. Han er grunnlegger av Daisydogger, som gir gratis markedsanalyse, handelstips og pedagogisk materiale, inkludert nyhetsbrevet Timely Trades. Hvis du er interessert i koden for handelssystemene som er nevnt her, vennligst send en e-post til Palmquist på codedaisydogger. Diagrammer med høflighet av AIQ-diagrammer Nåværende og tidligere artikler fra Working Money, Investors Magazine, finnes på Working-Money.