Trading To Flytte Gjennomsnitt

Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOer utstedes ofte av mindre, yngre selskaper som søker. Hvordan bruke Flytte Gjennomsnitt Flytte gjennomsnitt hjelper oss å først definere trenden og for det andre å gjenkjenne endringer i trenden. Det er det. Det er ingenting annet som de er gode for. Alt annet er bare bortkastet tid. Jeg vil ikke komme inn i gory detaljer om hvordan de er konstruert. Det er omtrent en zillion nettsteder som vil forklare matematisk sminke av dem. Jeg lar deg gjøre det på egen hånd en dag når du er veldig lei av det. Men alt du virkelig trenger å vite er at en glidende gjennomsnittlig linje bare er gjennomsnittsprisen på en aksje over tid. Det er det. De to bevegelige gjennomsnittene bruker jeg to bevegelige gjennomsnitt: 10-års simpel glidende gjennomsnitt (SMA) og 30-års eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Jeg liker å bruke en tregere og en raskere. Hvorfor Fordi den raskeste (10) krysser over den langsommere en (30), vil den ofte signalere en trendendring. La oss se på et eksempel: Du kan se i diagrammet over hvordan disse linjene kan hjelpe deg med å definere trender. På venstre side av diagrammet er 10 SMA over 30 EMA, og trenden er oppe. De 10 SMA krysser ned under 30 EMA i midten av august, og trenden er nede. Deretter krysser 10 SMA tilbake gjennom 30 EMA i september, og trenden er opp igjen - og den holder seg oppe i flere måneder etterpå. Her er reglene: Fokusere kun på lange stillinger når de 10 SMA er over 30 EMA. Fokuser kun på korte stillinger når de 10 SMA er under 30 EMA. Det blir ikke noe enklere enn det, og det vil alltid holde deg på høyre side av trenden. Merk at glidende gjennomsnitt bare fungerer bra når en aksje er trending - ikke når de er i et handelsområde. Når en aksje (eller selve markedet) blir slurvet, kan du ignorere glidende gjennomsnitt - de pleier ikke å jobbe. Her er viktige ting å huske (for lange stillinger - revers for korte stillinger.): De 10 SMA må være over 30 EMA. Det må være god plass mellom de bevegelige gjennomsnittene. Begge bevegelige gjennomsnitt må være skråt oppover. 200-glidende gjennomsnittet 200 SMA brukes til å skille oksen fra bjørneområdet. Studier har vist at ved å fokusere på lange stillinger over denne linjen, og korte stillinger under denne linjen kan gi deg en liten kant. Du bør legge til dette bevegelige gjennomsnittet for alle diagrammer i alle tidsrammer. Ja. ukentlige diagrammer, daglige diagrammer og intradag (15 min, 60 min) diagrammer. 200 SMA er det viktigste glidende gjennomsnittet å ha på et lageroversikt. Du vil bli overrasket over hvor mange ganger en aksje vil reversere i dette området. Bruk dette til din fordel. Når du skriver skanner for aksjer, kan du også bruke dette som et ekstra filter for å finne potensielle lange oppsett som ligger over denne linjen og potensielle korte oppsett som er under denne linjen. Støtte og motstand I motsetning til populær tro finner aksjer ikke støtte eller motstand mot flytteverdier. Mange ganger vil du høre handelsmenn si, Hei, se på denne aksjen. Det hoppet av 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvorfor ville en aksje plutselig hoppe av en linje som noen handelsmann satte på et lagerdiagram, det ville ikke. En aksje vil bare sprette (hvis du vil kalle det som) av betydelige prisnivåer som skjedde tidligere - ikke en linje på et diagram. Aksjer vil reversere (opp eller ned) til prisnivåer som ligger i nærheten av populære bevegelige gjennomsnitt, men de går ikke tilbake på linjen selv. Så, antar at du ser på et diagram, og du ser aksjen trekke tilbake til, la oss si det 200-glidende gjennomsnittet. Se på prisnivået på diagrammet som viste seg å være betydelige støtte - eller motstandsområder tidligere. Det er områdene hvor aksjen vil sannsynligvis reversere. Slik bruker du flere bevegelige gjennomsnitt på et handelsdiagram Du liker et kort glidende gjennomsnitt når du vurderer et handelsdiagram fordi gjennomsnittet reagerer raskt på nye forhold, og du liker et langt bevegelige gjennomsnitt fordi det reduserer feil. Så hvorfor ikke bruke dem begge Eller tre 8212 et kort, middels og langsiktig glidende gjennomsnitt Du kan. Les videre Sette to bevegelige gjennomsnitt i spill Du kan se etter et kortere glidende gjennomsnitt (si 5 dager) for å krysse et lengre bevegelige gjennomsnitt (si 20 dager). Når du bruker 5 og 20 dager, kartlegger du et ukes glidende gjennomsnitt mot et måneds glidende gjennomsnitt. Når kortere glidende gjennomsnitt krysser lengre glidende gjennomsnitt på oppsiden, kjøper du. Når kortere glidende gjennomsnitt krysser lengre glidende gjennomsnitt på ulemper, selger du. Denne figuren viser et sikkerhetsdiagram med to bevegelige gjennomsnitt, den korte på 5 dager og den lengre på 20 dager. Du kjøper når de kortsiktige glidende gjennomsnittene krysser over det langsiktige glidende gjennomsnittet og selger når det krysser under. Pilene markerer buysell crossovers. Jo mer åpen plass 8212 dagslys 8212 du ser mellom to bevegelige gjennomsnitt, jo mer sikker kan du være at signalet er riktig og vil fortsette. Når de to bevegelige gjennomsnittene samler seg (som om de nærmer seg outlieren, for eksempel), har du mindre tillit til at signalet skal vare. Hvis du handler de to bevegelige gjennomsnittsmodellene, er gevinsten din 25,31 på en innledende kapitalandel på 70,61, eller 36 prosent, som vist i denne tabellen. Hypotetisk fortjeneste fra Two Moving Average Crossover Rule Vurder fordelene ved de to bevegelige gjennomsnittsovergangene: Du kan se crossover og don8217t må beregne den numeriske verdien av det bevegelige gjennomsnittet hver dag, noe som er en plage. Du kan fortsatt legge til et filter, for eksempel å vente en dag eller to etter at crossover har satt på handel eller kvalifiserer crossover med et prosentvis beløp. De to bevegelige gjennomsnittsovergangene er mer pålitelige enn det eneste bevegelige gjennomsnittet i at it8217 er mindre følsomt. Det legger mer, men er feil mindre ofte. You8217er bytte risiko for retur, som vanlig. Du har færre handler enn i en enkelt flytende gjennomsnittlig beregning og dermed lavere meglerkostnad. Prøve treveis-tilnærmingen Hvis to glidende gjennomsnitt er gode, må tre være bedre. For eksempel kan du plotte 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram, og du vil vurdere at et buysell-signal kun skal bekreftes når både 5-dagers og 10-dagers krysse er 20 - dag glidende gjennomsnitt. Hvis du alltid er en kjøper og aldri en selger, kan du legge til en kvalifisering som et salgssignal oppstår når 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser et av de to andre glidende gjennomsnittene. Denne tilnærmingen er handelskursen for handel med bånd og hengsler, hvor du er villig til å akseptere mye forsinkelse i å inngå en ny handel i bytte for nesten ingen feilmeldinger. Den tre glidende gjennomsnittsmodellen har en veldig nyttig funksjon 8212 det holder deg ut av en handel hvis prisbevegelsen stopper og begynner å gå sidelengs, eller hvis det blir veldig hakket og volatilt, slik at du vil trenge et uvanlig langt bevegelige gjennomsnitt bare for å se trenden. Denne figuren viser en treflytende gjennomsnittlig modell: Den første pilen (til venstre): Merker der kortsiktig glidende gjennomsnitt stiger over mellomlang og langsiktig glidende gjennomsnitt. Midtpilen: Merkene der kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt 8212 og du8217er ut. Hvis du hadde gått kort, ville du ha vært pisket flere ganger i løpet av de neste ukene. Se på hvor urolig prisene ble, opp og ned med store mengder over en kort periode. Den tredje pilen (til høyre): Endelig, nær slutten av diagrammet, går kortsiktig glidende gjennomsnitt over begge de andre glidende gjennomsnittene, og du får et kjøpssignal. Tre måter å handle med Flytte Gjennomsnitt Traders kan bruke matematisk gjennomsnittlig til deres fordel ved å benytte det bevegelige gjennomsnittet. Flytte gjennomsnitt kan brukes til å starte posisjoner i retning av trenden. Traders kan inkludere flere bevegelige gjennomsnitt som passer inn i deres strategi for å oppnå bestemte mål. Indikatorer kan være vanskelige verktøy. Å vite hvilke som skal brukes og hvordan man bruker dem, kan være komplisert nok, men å finne ut hvordan man kan ordne en hel strategi i riktig markedsmiljø, kan være det vanskeligste spørsmålet for handelsmenn å adressere. Min kollega Rob Pasche tok en titt på Relative Strength Index (RSI) i artikkelen Overkjøpt vs Oversold og hva som betyr for handelsmenn. men i form av indikatorer er det mest forenklet sannsynligvis det bevegelige gjennomsnittet. Flytende gjennomsnitt er bare de siste x periodrsquos sluttkursene lagt til sammen, og delt med antall observerte perioder (x). Og itrsquos i sin enkelhet ligger dens skjønnhet. Når prisene trender høyere, vil det glidende gjennomsnittet gjenspeile dette ved å også bevege seg høyere. Og når prisene trender lavere, begynner disse nye lavere prisene å bli innregnet i det bevegelige gjennomsnittet, og det vil også begynne å bevege seg lavere. Mens denne gjennomsnittlige effekten medfører et lagringselement, tillater det også næringsdrivende en ideell måte å kategorisere trender og trendingforhold på. I denne artikkelen vil vi diskutere tre forskjellige måter denne utilitaristiske indikatoren kan brukes av handelsmannen. Som et trendfilter Siden det bevegelige gjennomsnittet gjør en så god jobb med å identifisere trenden, kan den lett brukes til å tilby forhandlere en trend-side forspenning i sine strategier. Så hvis prisaksjonen ligger over et bevegelig gjennomsnitt, ser man bare lange stillinger mens prisaktivitet under glidende gjennomsnittlig mandat at bare korte stillinger blir tatt. For denne trendfiltreringseffekten fungerer langsiktige glidende gjennomsnitt generelt bedre da hurtigere innstillinger kan være for aktive for ønsket filtreringseffekt. 200-dagers flytende gjennomsnitt er et vanlig eksempel, som er rett og slett de siste 200 dagers sluttkursene lagt sammen og fordelt på 200. Etter at en forspenning er oppnådd og handelsmenn vet hvilken retning de vil se for å handle i et marked, kan stillinger være utløst på en rekke måter. En oscillator som RSI eller CCI kan hjelpe handelsmenn med å få omskoling ved å identifisere kortsiktige overkjøp eller oversolgte situasjoner. På bildet nedenfor viser vi et eksempel på en CCI (Commodity Channel Index) Entry med 200-dagers glidende gjennomsnitt som et trendfilter. Flytende gjennomsnitts som et trendfilter, CCI som en inngangsutløser Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley Som på rigg for å starte oppgaver Ved å ta ideen om strategiutvikling et skritt videre, kan logikken i det bevegelige gjennomsnittet også brukes til å faktisk åpne nye stillinger. Tross alt, hvis prisaksjonen viser en trendingstil bare ved å bo over et bevegelig gjennomsnittsmål, dikterer doesnrsquot logikk at selve handlingen ved å krysse det glidende gjennomsnittet kan ha trending-konnotasjoner også. Så handelsmenn kan også bruke pricemoving gjennomsnittlig crossover som en utløser til nye stillinger, som vist nedenfor. Moving Average kan også brukes til å starte posisjoner i retning av trenden. Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley. Ulempen til den bevegelige gjennomsnittlige utløseren er at hakkete eller trendløse markeder kan invitere slurvete oppføringer som overbelastede priser meander tilbake og frem rundt en bestemt MA. Så itrsquos anbefales sterkt for å unngå å bruke en glidende gjennomsnittlig utløser i isolasjon uten andre filter eller begrensninger. Å gjøre det kan bety store tap hvis markedene er overbelastet eller strekker seg over lengre perioder. Som en Crossover Trigger Den tredje og endelige måten at bevegelige gjennomsnitt kan implementeres er med det bevegelige gjennomsnittlige crossover. Dette er en ekstremt vanlig måte å utløse handler på, men har den uønskede effekten av å være spesielt lsquolaggyrsquo ved å introdusere to forskjellige forsinkende indikatorer i stedet for bare én (som det er tilfelle ved bruk av MA som et filter eller en trigger individuelt). Vanlige eksempler på å flytte gjennomsnittlige kryssoverganger er 20 og 50-periode-overgangene, 20 og 100-perioden, 20 og 200-perioden, og 50 og 200-tidsovergangen (vanligvis kalt lsquothe death crosssquo når 50 går under 200 eller lsquogolden crossrsquo når 50 går over 200). 50 Day200 Day Moving Average Crossover Laget med MarketscopeTrading Station II Dette kan tas et skritt videre med flere tidsrammeanalyser. Traders kan se på et langsiktig diagram for å bruke et glidende gjennomsnittsfilter som vi hadde skissert i (1) delen av denne artikkelen, og deretter kan crossover brukes som en utløser i retning av trenden på kortere tidsramme . Selv om ingen indikator kommer til å være perfekt, viser disse tre metodene verktøyet som kan bringes til bordet med det bevegelige gjennomsnittet, og hvor lett handelsmenn kan bruke dette allsidige verktøyet til å utløse handler fremover og foran svært store, utadrettede trekk i markedet. --- Skrevet av James Stanley James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.